頭と尻尾はくれてやる!

パソコンおやじのiPhoneアプリ・サイト作成・運営日記


機械学習で株価予測の結果

機械学習で株価予測、数日かけてデータセットを作成し、学習させてみた(内部的にはver2)。
機械学習で株価予測やってみたが
↑ver1はこんな感じ。

学習過程(Tensorboard)

↑ちゃんと損失関数の値が減ってるやん、、、すごいね、機械学習!すごいね、TensorFlow!

なお銘柄数は225種類、学習時のデータ数は 937,046個、テスト用のデータ数は 27,900個(2017年の後半半年分)。

最終122エポック程度学習させ、テストデータに対する評価。

評価結果1

正解率は49.5%だけどこれは気にしない。期待値の高いのにbetし続けるということなので。
肝心の利率はというと、、、
半年で57%!1年で倍になるやん!!複利で運用すれば、、、!!!
124日間、225銘柄全てにbetした場合の計算なので、1銘柄100万としても2億円ちょい必要か、そりゃ無理だから期待値の高い銘柄選択するようにしないとな。儲けたお金で何しよ〜

などと夢が広がりそうな数字ですが、、、

いや、実はこれ、ただのまぐれの数字。

評価結果2

↑ほんの1000ステップ前は -37%でした。あはははは、、、orz
こういうよかったり、悪かったりというのを繰り返してたので、やはり株価の動きというのは捉えどころがないものなのですねえ(むしろ学習が進むことに感動を覚えたりする今日この頃)。

学習の過程で以前と同じく、学習用データとテスト用データに対する損失関数の値に開きがでてくる、というのが確認できたので、やっぱり過学習ってことになるのかな?NNの表現力に対してデータ数が少ないとは思わないけど、1つのデータが小さいかもしれない(過学習の要因になる?)ので次バージョンはそのあたりを修正しようかと検討中。

<< (続)機械学習で株価予測の結果  TopPage  解答の範囲検討 >>

コメント


管理者にだけ表示を許可する
 

トラックバック

トラックバックURL
http://ringsbell.blog117.fc2.com/tb.php/1121-80b21ac5




Copyright ©頭と尻尾はくれてやる!. Powered by FC2 Blog. Template by eriraha.

FC2Ad